基于库兹涅茨拐点的中国城乡居民收入差距与经济增长关系的实证研究*

2015-03-10魏君英吴亚平吴兆军

中国农业资源与区划 2015年6期

魏君英，吴亚平，吴兆军

(1．长江大学湖北农村发展研究中心，湖北荆州 434023;2．长江大学工程技术学院，湖北荆州 434020;3．湖北省荆州市实验中学，荆州 434020)

1 引言

城乡居民收入差距是世界各国城市化与工业化进程中普遍存在的一种现象。早在17世纪，配第就指出产业收入差距的存在及其对人均国民收入增长的作用，后来克拉克进一步验证配第的观点，指出在工业化进程中，农业产值比重的下降速度超过其就业比重下降的速度，将导致农业劳动者收入水平低于城市就业者的收入水平，从而形成了城乡居民收入差距，并提出了著名的“配第-克拉克定理”［1］。大卫·李嘉图也指出，产生城乡居民收入差距的根源在于工业与农业两部门在生产方式与产品需求方式上所存在的差异［2］。库兹涅茨则从收入分配不均与经济增长阶段的关系角度，提出倒“U”曲线，即收入分配不均等程度在经济增长的初期、中期及后期分别呈上升、稳定及下降态势［3］。此后，许多学者对库兹涅茨提出的倒“U”曲线进行检验，其中一部分学者的研究证实了“U”曲线的存在，例如:Adelman与 Morris(1973)［3］、Ahluwalia(1976)［5］、Anand 与 Kanbur(1993)等人的研究［6］，另一部分学者则认为倒 “U”现象不是必然的，例如Fei与Reins(1979)对台湾相关数据的分析及Fields(1979)对亚洲“四小龙”的研究［7-8］。倒“U”曲线只是对收入差距与经济增长关系的直观描述，另外一些学者检验了收入差距对经济增长的影响，但因在理论假设、模型建立、样本选择及实证估计方法等方面的差异，经验研究发现并得到了一系列相互矛盾的结论。例如Castello与Domenech(2003)Knowles(2005)等认为收入差距与经济增长之间互为负相关的关系，即缩小收入差距将有利于促进经济增长［9-10］;而Li与Zou(1998)Forbes(2000)等的研究结果则表明收入差距与经济增长互为正向促进关系，即收入差距的扩大反而有利于经济增长［11-12］。上述研究仅就总体上的收入分配不均与经济增长的关系进行的研究，虽也暗含城乡收入差距与经济增长的关系，但缺乏专门针对城乡收入差距与经济增长关系的研究。

由于二元经济结构的存在，城乡居民收入差距问题成为国内学术界关注的重点问题。目前研究城市收入差距的文献主要从以下几个方面展开的研究:一是城乡居民收入差距的阶段变化特征，如蔡昉、杨涛(2000)罗长远、张军等 (2009)的研究［13-14］;二是中国城乡居民收入差距的测度及其对总收入差距的影响，如程永宏 (2007)的研究［15］;三是城乡居民收入差距的原因分析，如陈斌开等 (2010)陈钊等(2010)胡荣才与冯昶章 (2011)邓伟与向东进 (2011)等人的研究［16-19］;四是城乡收入不平等与经济发展之间的倒“U”型关系，如陈宗胜等 (1991)王小鲁与樊纲 (2005)周云波等 (2009)认为，城乡居民收入差距的变动趋势，在数学上具有倒“U”型曲线的特征，但关于收入差距在今后是否继续扩大，尚无定论［22-22］;五是城乡居民收入差距对经济增长的影响，如陆铭等 (2005)的研究发现，城乡居民收入差距对经济增长的影响却显著为负［23］，而汪同三、蔡跃洲 (2006)的研究则表明城乡居民收入差距与经济增长之间为正向促进关系［24］。

从上述研究文献可以看出，国外研究中尚缺乏针对城乡收入差距与经济增长关系的专门研究，国内研究中，部分学者讨论了城乡收入差距倒“U”型变化的特征以及城乡收入差距对经济增长的影响，但存在以下问题尚需讨论:一是城乡收入差距与经济增长的倒“U”曲线中的拐点有没有出现?何时出现?二是如果分省及地区来看，城乡居民收入差距与经济增长关系如何?三是城乡收入差距对经济增长究竟正向影响还是负向影响?该文将对现有研究文献中的样本数据时间期限扩大到1979～2012年，涵盖改革开放以来的各个时期，运用统计与计量方法对上述问题进行实证分析。

2 实证分析

2.1 数据的选取与说明

2．1．1 城乡居民收入差距

国内学者主要是从绝对与相对差距两个维度来考察我国城乡居民收入差距的变动趋势。其中，相对差距更能反映城乡居民收入差距的动态变化，该文主要采用相对收入差距指标，其计算公式为城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入的比重。城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入均用居民消费价格指数进行平减，以消除价格因素的影响。

2．1．2 经济增长水平

该文采用GDP总额与人均GDP两个指标来衡量经济增长的总量水平与平均水平，并用居民消费价格指数进行平减，以消除价格因素的影响。

上述变量数据时间范围为1979～2012年，包括总体的时间序列数据与2012年分省横截面数据。由于数据的自然对数变换不改变原来的协整关系，并缩小测量尺度与减少异方差，因此，在进行时间序列分析时，将原始数据取自然对数，这一变换并不改变原变量之间的关系，经过变换后，城乡居民相对收入差距与人均GDP分别用LnGAP与LnPGDP表示。该文所选时间序列数据的时间段为1979～2012年，数据来源于《中国统计年鉴》(对应年份)。

2.2 中国城乡居民收入差距与经济增长关系的统计分析

2．2．1 中国城乡居民收入差距的变化趋势

1979～2012年中国城乡居民收入相对差距总体上呈波动上升趋势，但近几年相对收入差距有变缓的趋势，如图1所示。

从图1中可以看出，我国城乡居民收入相对差距虽有波动，但总体上呈增长趋势，其相对差距由1979年的2．528 09倍增至2012年的3．102 8倍。不过从分段来看，城乡居民收入差距从1979年到2003年之间起伏波动较大，从2004年开始，二者差距的增长速度有所放缓，在2006年以后差距相对稳定，特别是在2010年、2011年及2012年，甚至还出现下降的迹象，呈现缩小的趋势。

图1 城乡居民相对收入差距数据来源:《中国统计年鉴》(对应年份)

2．2．2 中国城乡居民收入差距与经济增长关系分析

中国城乡居民收入差距与经济增长的关系，可以从总量水平与人均水平两个层面来进行分析。城乡居民收入差距与GDP总额的关系如散点图2所示。

图2 GDP总额与城乡居民收入关系数据来源:《中国统计年鉴》(对应年份)

从图2中可以看出，尽管在2003年以前城乡居民收入差距与GDP总额均在波动中上升，但从长期趋势来看，二者呈显著的倒“U”型。从1978年到2003年，城乡居民收入差距随GDP的增长在不断扩大，2003～2012年的10年中，城乡居民收入差距与GDP总额均保持近似水平的平稳增长，自2007年来，呈现缓慢下降的趋势，在2007年、2008年及2009年这3年里，随着GDP的增长，城乡居民收入差距几乎是保持稳定的，在这之后的3年，可以明显看到城乡居民收入差距随GDP的增长在不断缩小。

城乡居民收入差距与人均GDP的关系如散点图3所示。从图3中可以看出，城乡居民收入差距与人均GDP的关系散点图与图2非常相似，也是呈缓慢下降的倒“U”型，其变化的趋势与时间点也是完全一致的。这说明，中国城乡居民收入差距与GDP的关系是不受人口因素影响的。根据图3，我们还可以得出这样一个结论:人均GDP在进入2万元之后，城乡居民收入差距进入稳定期，在超过2．5万元后，稳定期结束进入缩小期，当然这个结论还有待于时间的进一步检验［25］。

上述分析表明，城乡居民收入差距与经济增长的关系，无论从总量水平来看，还是从平均水平来看，二者呈现出库兹涅茨所描述的先扩大、再稳定、后缩小的缓慢下降的倒“U”型特征，对此，可以用城乡居民收入的增长速度来解释。从1978～2003年之间，虽然有极少数年份，农村居民收入增长率超过城镇居民收入增长率，但不构成主流与趋势，所以城乡居民之间的收入差距总体上讲在不断扩大［26］，2007年、2008年及2009年这3年，虽然农村居民收入增长率低于城镇居民收入增长率，但二者的差距在迅速缩小，以致在2010～2012年连续3年农村居民收入增长率超过城镇居民收入增长率，因此，城乡居民收入差距与经济增长的关系就呈现出先扩大、再稳定、后缩小的缓慢下降的倒“U”型。

图3 人均GDP与城乡居民收入差距关系数据来源:《中国统计年鉴》(对应年份)

2.3 城乡居民收入差距与经济增长关系的实证检验

统计分析表明，城乡居民收入差距与经济增长的总量水平与人均水平的关系一致，因此，该部分只对城乡居民收入差距与人均GDP的关系进行计量分析。

2．3．1 相关性分析

相关性分析是进行实证性分析的基础，只有相关程度显著，以下的分析才有意义。相关系数反映了变量之间联系的密切程度，系数越高表明两者之间的关系越紧密，相关性越高，我国1979～2012年的LnPGDP与LnGAP的相关分析结果见表1。

表1 LnPGDP与LnGAP的相关系数

从相关系数的分析来看，LnPGDP与LnGAP的相关系数为0．876 523，存在显著的正相关性。这就为下文的研究奠定了基础。

2．3．2 单位根检验

由于LnPGDP与LnGAP均为时间序列，而经济变量时间序列多为非平稳序列，在进行协整分析之前，首先需要确定两变量单整的阶，只有两变量是同阶单整的，才可以进行下一步，因而要对变量进行单位根检验，以验证其平稳性。该文采用的方法为ADF检验方法，检验结果见表2。

表2 LnPGDP与LnGAP的ADF检验

通过检验发现，LnPGDP与LnGAP的水平序列是不平稳的，但它们的一阶差分又都是平稳的，即它们均服从一阶单整，即I～(1)过程。换言之，它们均为不平稳序列，不能够用传统的计量经济学理论来构建模型，需要用现代计量经济学的协整理论来分析二者之间长期的均衡关系。

2．3．3 Johansen 协整检验

LnPGDP与LnGAP的一阶差分序列已经是平稳序列，所以这两个变量都是一阶单整序列，满足协整检验前提。因此，LnPGDP与LnGAP之间有可能存在长期稳定的均衡关系，这可以通过协整检验来确定。该文采用的方法为Johansen协整检验方法 (表3)。

表3 LnPGDP与LnGAP的Johansen协整检验

表3给出了最大值统计量与迹统计量对应的P值，可见，在0．05的显著水平下，均拒绝原假设，认为LnPGDP与LnGAP存在一个协整关系，即它们之间存在着长期稳定的均衡关系。

2．3．4 Granger因果检验

协整检验表明LnPGDP与LnGAP之间均有一个协整关系，但是，这种长期均衡关系究竟是LnPGDP的变动引起LnGAP的变动，还是相反?这需要对LnPGDP与LnGAP进行Granger因果关系检验，检验结果见表4。

表4 LnPGDP与LnGAP的Granger因果检验

从表4的检验结果来看，LnGAP不是LnPGDP格兰杰原因的假设，在滞后2期的概率远大于5%，说明LnGAP对LnPGDP不具有格兰杰意义上的因果关系。而LnPGDP不是LnGAP的格兰杰原因假设在滞后2期的概率小于5%，说明LnPGDP与LnGAP之间存在单向的因果关系，也就是说LnPGDP是LnGAP的格兰杰原因。

2.4 城乡居民收入差距与经济增长关系的区域差异分析

由于区域经济发展的不平衡，中国城乡居民收入差距与经济增长表现出很大的地区差异，那么，二者之间关系是否也表现出差异?该文利用2012年全国31个省市 (自治区)GDP与城乡居民收入差距的横截面数据对城乡居民收入与经济增长关系的区域差异进行分析。各省城乡居民收入差距与GDP总额的关系如散点图4所示。

图4 2012年中国分省GDP与城乡居民收入差距关系数据来源:《中国统计年鉴》(2013年)

从图4可以看出，散点图总体上呈现从左上方向右下方下降的趋势，说明随着GDP的增长，城乡居民收入差距呈下降趋势。具体来看，处在最右下方的3个点分别是广东、江苏及山东，对应的是高GDP水平低收入差距;处在最左上方的3个点分别是贵州、云南及甘肃，对应的是低GDP水平与高收入差距。绝大多数散点集中在GDP总额20 000亿元到40 000亿元与城乡居民相对差距在2以上的区域，这些散点所对应的绝大多数是中西部地区的省份。

从各省城乡居民收入差距与人均GDP的关系来看，二者关系的散点图与散点图4非常相似，如图5所示。

图5 2012年中国分省人均GDP与城乡居民收入差距关系数据来源:《中国统计年鉴》(2013年)

从图5中我们可以看出，各省城乡居民收入差距与人均GDP的关系总体上也呈现从左上方向右下方逐渐下降的趋势，而且趋势比图4更明显。这说明随着人均GDP的增长，城乡居民收入差距呈显著下降趋势。具体来看，处在最右下方的3个点分别对应的是天津、上海及北京;处在最左上方的3个点分别对应的是贵州、云南及甘肃。值得注意的是，与图4所说明的问题进行比较发现，处在最左上方的3个点对应的省份不仅没变，而且连顺序也没变，但是处在最右下方的3个点对应的省份由广东、江苏及山东变为天津、上海及北京。对此，其可能的解释是:广东、江苏及山东虽然GDP总额很高，但人口很多，尤其是农村人口比天津、上海及北京要多得多，因此，人均GDP较天津、上海及北京三大直辖市低。这说明从横截面数据来看，GDP与城乡居民收入差距的关系是受城乡人口结构的影响，这与国内学者史晓红等(2012)的研究结论一致［27］。从散点的集中度来看，可以将各省市分成3个区域:第一个区域是人均GDP在4万元以下地区，其中多数集中在2万～4万元之间的这个区域，其对应的城乡居民收入差距多数在2．5以上，有些地区的城乡居民收入差距在3以上，即相对较低的人均GDP伴随相对较高的城乡居民收入差距，这些地区绝大多数也是中西部地区的省份;第二个区域是人均GDP在4．5万～6．5万元之间，该区间只有7地区，这7个地区全部是沿海经济发达的省份，对应的城乡居民收入差距2．5左右，多数低于3;第三个区域是人均GDP在8万元以上，主要是天津、上海及北京3个直辖市，也是中国经济相对最发达的地区，对应的城乡居民收入差距均在2左右。

3 结论与政策含义

该文运用统计分析与计量分析方法，分别考察了全国及各地区的城乡居民收入差距与经济增长关系，得出以下基本结论。

(1)就全国的总体情况而言，我国城乡居民收入差距与经济增长的库兹涅茨拐点已经出现。从长期来看，城乡居民收入差距与经济增长的关系呈显著的倒“U”型特征，二者协同变化趋势从平稳转向下降的时间大体在2007～2009年的3年，也就是说，城乡居民收入差距随经济增长从扩大到缩小的过渡期，该时期可以认为是库兹涅茨拐点时期，2010～2012年的城乡居民收入差距连续3年缩小，可以初步说明这一点。而且，根据2013年的相关统计数据，城乡居民收入差距还在进一步缩小，由此可以推测，这一趋势还可以继续下去。

(2)从各地区的角度看，该文结果表明，人均GDP达到4万元，GDP总额超过20 000亿元，库兹涅茨拐点才有可能出现。从这个标准来看，真正出现拐点的省份不多，目前出现拐点的省份主要是东部经济发达的省市。

(3)城乡居民收入差距与经济增长成呈正相关关系。该文计量分析表明，人均GDP与城乡居民收入差距之间存在正相关关系，且人均GDP是城乡居民收入差距的单向原因。

综上所述，从全国总体上看，我国城乡居民收入差距与经济增长的库兹涅茨拐点已经出现，但具体从各地区的来看，真正出现拐点的不多，这证实了我国地区经济发展的不平衡现状，整个国家的经济发展水平主要少数经济发达的省市 (区)拉动。因此，要想保持城乡居民收入差距继续缩小这种趋势，使库兹涅茨拐点在更多的省份出现，国家除了要进一步采取有效措施缩小城乡居民之间的差距外，还应该进一步实施区域经济平衡发展战略。

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