基于面板数据农业保险需求的影响因素

赵桂玲+周稳海

摘要：采用河北省2006—2011年11个地市的面板数据，使用面板单位根、面板协整检验等计量方法以及通过建立面板误差修正模型，就人均生产总值、耕种面积、当期赔付率、前期赔付率等因素与河北省农业保险需求之间的关系进行了短期波动和长期均衡分析。结果显示：人均生产总值无论是在短期还是在长期，都对农业保险需求产生了显著的促进作用；耕种面积、当期赔付率与农业保险需求长期来看都呈显著正相关关系，短期影响很小；前期赔付率无论是从长期来看还是从短期来看，都对农业保险需求产生了显著的抑制作用。

关键词：农业保险；需求；面板数据；误差修正模型；实证

中图分类号： F840.66文献标志码： A文章编号：1002-1302（2014）06-0409-03

收稿日期：2013-12-20

基金项目：国家社会科学基金（编号：12BJY034）；河北金融学院科研基金（编号：JY201303）；河北省科技厅软科学研究计划（编号：13457691D）。

作者简介：赵桂玲（1971—），女，河北献县人，硕士，副教授，从事商业保险、养老保险、农业保险等相关领域的教学及科研工作。E-mail：jrzgl2004@126.com。

通信作者：周稳海，副教授，从事商业保险、养老保险、农业保险、证券等相关领域的教学及科研工作。E-mail：jrzwh@126.com。农业是国民经济最基本的物质生产部门，是人类的衣食之源、生存之本，是工业等其他物质生产部门与一切非物质生产部门存在与发展的必要条件，是支撑整个国民经济不断发展与进步的保障。农业生产经营过程中，往往受到许多不确定因素的影响，农业风险时有发生。国内外学者对农业保险已进行了很多研究。研究发现，年纪较大、土地使用年限短的农户对农业保险的支付意愿较高[1]。侯玲玲等研究发现，农户对农业保险的预期越高则支付意愿越低，风险总体影响越大则支付意愿越高[2]。李杰通过问卷调查方式对山西省运城市323 户农户的农业保险需求意愿进行调研，结果显示，纯农业收入、家庭贷款情况对农户的农业保险需求有显著影响[3]。前人的研究成果仍存在一定的局限性与不足，例如利用二元选择模型所得结果只能粗略地反映变量之间的长期关系，不能反映变量间短期变动的影响。笔者在现有研究成果的基础上，运用2006—2011年河北省11个地市的面板数据，使用面板单位根、面板协整检验等计量方法以及通过建立面板误差修正模型，对变量间关系进行短期波动及长期均衡分析，旨在为全面研究影响农业保险需求的主要因素提供参考依据。

1指标选取及数据来源

1.1指标选取

以河北省各地市农业保险保费收入作为因变量，代表河北省农业保险需求状况。农业保险保费收入越多，表明农业保险需求越大，反之说明农业保险需求越小，用P来表示。人均地区生产总值基本能够反映农村居民的收入水平。农村居民的收入水平越高，支付能力越强，更愿意购买保险，农村居民的收入水平与农业保险需求理论上呈正相关关系[4]。本研究将人均地区生产总值作为购买力指标，用Y来表示，观察农村居民的收入水平对农业保险需求的影响。农村居民的耕种面积直接影响农业保险需求，一般情况下，耕种面积越大，保险需求越大，反之越小。理论上耕种面积与农业保险需求也呈正相关关系。用A表示农村居民的耕种面积。农业保险的当期赔付率代表当期农村居民农业生产的风险程度。农业保险的当期赔付率越高，说明农业风险的受灾程度越大，高额损失使农民认识到保险的好处，纷纷购买保险，保险公司对于承保决策的变更具有滞后性，于是当期高赔付率常常伴随着保费收入的增长。相反，农业保险赔付率越低，说明农业风险受灾程度越小，农民购买意愿将会减弱，保险需求减少。理论上农业保险的当期赔付率与农业保险需求呈正相关，把农业保险的当期赔付率作为风险指标引入模型，用CR表示。农业保险的前期赔付率反映上一期的风险程度对当期农业保险需求的影响。上一期的赔付率越高，说明上一期的保险标的风险较大。当期承保时，保险公司会谨慎选择，或者不再承保，或者提高保费承保，或者限制承保条件，前期风险对投保人造成的“伤痛”随着时间的推移慢慢淡化，投保人的投保积极性也随之降低，所以农业保险的前期赔付率与当期保险需求理论上呈负相关关系，把前期赔付率引入到模型中，用PR表示。农业保险当期赔付率反映当期农业遭受风险的程度，农业保险前期赔付率反映上一期农业风险状况。农业风险主要来自自然灾害、意外事故，自然灾害、意外事故的发生当期与前期没有必然联系，因此当期赔付率与前期赔付率不存在自相关，可以同时引入到模型中。

1.2数据来源

人均生产总值、耕种面积等数据来自2007—2012 年《河北经济年鉴》，农业保险保费收入、赔付额来自2007—2012 年《中国保险年鉴》，赔付率等于赔付额与保费收入的比值，为了减少变量的波动性及可能存在的异方差，对各变量取自然对数。

2实证分析

2.1面板数据单位根检验

对于含有时间序列过程的数据，为了避免出现伪回归，需要对数据进行单位根检验以验证平稳性。用Eviews6. 0软件对lnP、lnY、lnA、lnCR、lnPR进行LLC检验、IPS检验、ADF-Fisher检验、PP-Fisher检验。由表1可知，原变量lnY、lnA含有单位根。对所有变量进行一阶差分处理后，再进行单位根检验，所有变量都不含有单位根，即为平稳变量，表明5个变量均为一阶单整序列。表1各变量的面板单位根检验结果

变量LLCIPSADF-FisherPP-FisherlnP-46.489 0***-20.027 0***153.674 0***195.517 0***（0.000 0）（0.000 0）（0.000 0）（0.000 0）ΔlnP-27.439 2*** 131.727 0*** 153.118 0***（0.000 0）（0.000 0）（0.000 0）lnY-1.864 4**1.724 46.953 5 9.725 8（0.031 1）（0.957 7）（0.999 0）（0.988 6）ΔlnY-2.878 2***33.659 9* 32.774 4*（0.002 0） （0.053 2）（0.065 1）lnA-3.317 8***-0.702 030.025 532.125 3*（0.000 5）（0.241 3）（0.117 8）（0.075 3）ΔlnA-9.125 5***76.029 7***77.548 7***（0.000 0）（0.000 0）（0.000 0）lnCR-10.850 8***-2.771 6*** 46.803 0*** 62.240 2***（0.000 0）（0.002 8）（0.001 6）（0.000 0）ΔlnCR-14.090 6*** 103.121 0*** 108.324 0***（0.000 0）（0.000 0）（0.000 0）lnPR-8.886 0***-2.347 2*** 34.309 1** 41.204 8***（0.000 0）（0.009 5）（0.045 7）（0.007 8）ΔlnPR-12.572 9***81.605 9***86.127 0***（0.000 0）（0.000 0）（0.000 0）注：Δ表示一阶差分，各变量依据其图形确定是否有常数项、时间趋势；根据AIC准则确定滞后期数；括号内为P值；***、**、* 分别表示在 1%、5%、10%水平上拒绝存在面板单位根的原假设。

2.2面板数据的协整检验

由表2可知，绝大部分检验在1%显著性下拒绝了原假设，只有在Panel rho检验中统计量表明接受原假设，考虑到本研究的样本期间只有6年（属于小样本），以Panel ADF、Group ADF检验为准，据此判断变量之间是否存在协整关系。ADF 统计量的概率值为0.009 5，在1%显著性水平上拒绝原假设，Kao检验进一步支持了变量之间存在协整关系的结论。

表2各变量的面板协整检验结果

检验方法统计值概率Panel v-Statistic-5.891 6*** 0.000 0Panel rho-Statistic1.606 9 0.109 7Panel PP-Statistic-10.584 4*** 0.000 0Panel ADF-Statistic 3.360 6*** 0.001 4Group rho-Statistic 3.405 4*** 0.001 2Group PP-Statistic-13.958 0*** 0.000 0 Group ADF-Statistic 7.436 4*** 0.000 0ADF -2.344 9*** 0.009 5注：***表示在1%显著性水平上拒绝不存在面板协整关系的原假设。

2.3长期均衡分析

以上检验表明变量之间存在协整关系，采用Engle-Granger两步法估计长期均衡方程（即协整方程）。

2.3.1模型形式设定检验利用F检验判断各变量对农业保险需求长期变化的影响，模型形式如下。

lnPit=β0+β1lnYit+β2lnAit+β3lnCRit+β4lnPRit+uit（1）

式中，β0为常数项，βi（i=1、2、3、4）为有待估计的参数，uit为随机误差项。

2.3.2采用联合回归模型对各个变量进行面板回归由调整的R2、F统计量可知，模型整体拟合得比较好，DW=1.80表明模型的残差项不存在自相关（表3）。

表3模型（1）中各变量对农业保险保费收入长期变化的影响效应

变量回归系数t检验置信概率lnY？ 1.080 95.833 3***0.000 0lnA？ 0.846 95.414 1***0.000 0lnCR？ 0.261 62.423 1**0.019 1lnPR？-0.197 8-2.206 6**0.032 1C-19.004 7-6.546 8***0.000 0调整的R20.596 8DW值1.798 8F统计量20.610 1注：***、**分别表示在 1%、5%显著性水平上拒绝原假设。

2.3.3长期均衡分析模型（1）估计结果显示，人均地区生产总值对农业保险需求影响的长期趋势存在显著正效应，人均地区生产总值每增加1%，农业保险需求将增加1.08%。人均地区生产总值增加，农民收入水平将相应提高，购买力随之增强，农业保险需求增大，与理论分析相符合。耕种面积对农业保险需求的长期影响效应是正向的，具体而言，耕种面积每提高 1百分点，农业保险的需求将增加0.85百分点。因为耕种面积增加，农业风险的总量将会增大，更多的农业风险需要管理，农业保险需求增加，与理论分析相符合。农业保险当期赔付率与农业保险需求呈正相关，前期赔付率与农业保险需求呈负相关。当期赔付率高说明当期风险较大，农民暂时体会到了投保农业保险的好处，入保积极性将会大大增强，保险需求将会大大提高。前期赔付率代表上一期的风险状况，前期赔付率高说明上一年遇到的风险大，一段时间过后，农民的入保热情降低，保险公司正处于当初的风险造成的“疼痛”之中，导致承保时更加谨慎，所以前期赔付率与农业保险需求呈负相关，实证结果验证了前面的理论分析。

2.3.4面板误差修正模型与短期波动分析通过面板协整分析发现，人均地区生产总值、农村居民的耕种面积、农业保险当期赔付率以及前期赔付率等变量与农业保险需求之间存在长期均衡关系，为了弥补长期静态模型的不足，笔者通过构建短期动态模型反映短期偏离长期均衡的修正机制，计算公式如下。

ecmit=lnPit-β0-β1lnYit-β2lnAit-β3lnCRit-β4lnPRit。

因此，可以建立如下的面板误差修正模型：

ΔlnPit=β0+β1ΔlnYit+β2ΔlnAit+β3ΔlnCRit+β4ΔlnPRit+αecmit-1+εit。（2）

其中，εit为随机误差，公式（2）表明农业保险需求的短期波动不仅取决于各因素的短期变化，而且还受前期农业保险需求偏离均衡趋势程度的影响。此外，差分序列反映了各变量的波动。运用河北省11个地级市2006—2011年的面板数据，对误差修正模型（2）进行估计，得到的回归结果如表4所示。表4各变量对农业保险保费收入短期波动的影响（被解释变量为ΔlnP）

解释变量模型（2）模型（3）系数t统计量置信概率系数t统计量置信概率ΔlnY 0.862 1 1.992 1*0.053 81.190 13.357 1***0.001 8ΔlnA-0.480 2-0.331 10.742 4---ΔlnCR 0.142 2 1.340 70.188 2---ΔlnPR-0.289 5-3.475 3**0.001 3-0.368 8-6.345 5***0.000 0ECM（-1）-0.923 7-6.697 5**0.000 0-0.913 5-6.759 8***0.000 0C 0.171 81.354 10.183 90.125 11.047 30.301 4调整的R2[3]0.648 6[6]0.650 4DW值[3]1.582 1[6]1.408 3F统计量[3]16.502 4[6]27.041 3注：***、**、*表示显著性分别在1%、5%、10%水平。“-”表示该变量不显著，被剔除。

对模型（2）进行估计得到的回归结果，反映耕种面积变化的系数β2与反映当期赔付率变化的系数β3不显著，表明农业保险需求的短期变化受耕种面积短期增减与当期赔付率短期变化的影响甚微。耕种面积与当期赔付率对农业保险需求的影响主要体现在长期。剔除不显著的变量ΔlnA、ΔlnCR，重新建立误差修正模型：

ΔlnPit=β0+β1ΔlnYit+β2ΔlnPRit+αecmit-1+εit。（3）

模型（3）回归结果显示，人均地区生产总值变量ΔlnY的系数为1.19，且在1%水平上显著，说明短期内人均地区生产总值的提高对农业保险需求影响较大。短期内人均地区生产总值提高，农民收入水平随之增加，促使农业保险需求大大增加。前期赔付率的变化量ΔlnPR的系数为-0.37，且在1%水平上显著，说明短期内前期赔付率的增加对当期农业保险需求产生了较大影响。前期赔付率提高说明前期农业风险增大了，保险公司在当期再承保时会更加谨慎，将会减少农业保险的供给或者提高保费，高保费往往使人们望而却步，保险需求减少。面板误差修正项系数为-0.91，且在1%水平上显著，符合反向修正机制。具体地说，误差修正项反映了人均生产总值、耕种面积、当期赔付率、前期赔付率等因素与农业保险需求在短期波动中偏离它们长期均衡关系的程度。

3结论

本研究采用河北省2006—2011年11个地级市的面板数据，使用面板单位根、面板协整检验等计量方法以及通过建立面板误差修正模型对人均地区生产总值、耕种面积、当期赔付率、前期赔付率对河北省农业保险需求的影响效应进行了实证研究，结果表明，人均生产总值无论是从短期来看还是从长期来看，都对农业保险需求产生了显著的促进作用，因为人均生产总值的增加提高了人们的收入水平，人们购买力相应增加，保险需求将会随之增大。耕种面积对农业保险需求影响的长期效应显著；长期来看，耕种面积对农业保险需求产生显著的促进作用。耕种面积的增多增大了农业风险总量，农业风险总量的增加将会提高农民的农业保险需求。就短期而言，耕种面积的增量对农业保险需求的变动影响很小。当期赔付率与农业保险需求长期呈正相关关系。赔付率代表农业风险水平的高低，赔付率越高说明农业生产面临的农业风险越大，农民投保农业保险，用以规避农业损失的必要性越大。短期内，农业保险需求的变化受当期赔付率的变化影响甚微。前期赔付率无论是从长期来看还是从短期来看，都对农业保险需求产生了显著的抑制作用。这是因为保险公司是以利润最大化为经营目标，高赔付率与公司的经营目标相矛盾，并且会导致保险公司偿付能力下降。因此，前期的高赔付率使保险公司在当期承保时更加谨慎，或者提高保费，或者不再承保。高保费往往会导致人们购买力下降，保险需求大大降低。

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