中国粮食价格和通货膨胀的非线性关系研究:2003—2014

龙少波，梁 俊

( 中国人民大学 经济学院，北京100872)

一、中国粮价与CPI 共涨的“典型事实”

2004年以来，我国的粮食产量逐年增加，粮食产量实现了“十连增”。在我国粮食自我供给率达到95%的情况下，粮食价格却出现了稳步上涨的趋势，并呈现出了比CPI 上涨更为突出的特点。我国主要的粮食作物品种包括小麦、稻米、玉米和大豆几种，而又以前三种为主，2003年以来各粮食作物的价格涨势非常明显。我国小麦、籼稻、粳米、籼米、玉米、大豆定基价格指数(2003年1月为100)都出现了齐涨的趋势，有的甚至十年间价格翻了一倍，而总的粮食价格指数上涨的幅度也达到了1．8 倍，明显超过了CPI(2003年1月为100)的上涨幅度。粮食价格和CPI共长，且粮价的涨幅超过一般价格水平的现象值得我们研究。

粮食供给关系到社会稳定，而粮价乃百价之基，粮食价格的上涨会关系到每个居民日常的切身利益，而CPI 指标则是各种宏观经济政策和宏观调控最常见的物价参考指标。因此，很自然的一个问题就是，粮食价格的大幅上涨会影响到一般价格水平( CPI)的上涨吗? 而CPI 的上涨又会对粮价的下一轮上涨有反馈作用吗? 粮食价格与通货膨胀之间关系的理清，对于粮食安全、粮价稳定与物价稳定的调控有重要的意义。

粮价与通胀之间影响关系的方向直接影响到粮食价格调节和宏观经济政策的制定。如果CPI 的上涨是粮食价格推动的，那么不利用扩大粮食产量增加供给和降低粮食生产成本的方法，而是采取加息紧缩货币的需求管理方式来应对通货膨胀，可能会导致需求管理的政策无效，并加大成本推动的力度。简单地说，一方面，若粮食价格对通胀没有明显影响或者影响有限，那么不必在意粮价的上涨对全面通胀的担忧，而且粮食价格的上涨能够为农民带来收益从而缩小城乡居民差距的有利影响;反之，则需要对粮价的持续上涨进行调控，防止形成全面的通胀。另一方面，若通胀对粮价有反向作用，那么就要注意防范通胀对粮食反向推动而形成所谓粮价上涨→通胀→粮价上涨→通胀的恶性循环趋势;若通胀对粮价没有反馈或者微弱，那么这种担心则是多余的。从理论上分析，粮价与CPI 之间可能会存在相互影响的关系，从而使得两者之间存在趋势互动。

(一)粮食价格对CPI 的可能影响途径

农业是整个经济的基础产业，而粮食更是农业的基础。粮食是基本食品的直接来源，还是畜牧业和一些工业的基本原料，粮价还能通过示范作用影响到其他农产品而影响CPI。可见，粮食价格可能会通过直接和间接作用对整体物价水平产生影响，主要包括:

作为CPI 指数的构成部分直接影响到CPI。粮食价格作为CPI 指数的构成部分，其上涨趋势可能会带来CPI的上涨。粮食价格是食品价格的组成本部分，占食品价格权重约为8% ～9%左右，而食品价格在CPI 中的权重大致为1/3 左右，因此，农产品价格上涨对CPI 的直接影响可以达到2．8%左右［1］。

作为其他产品的原料对CPI 的间接影响。粮食作为饲料的主要原料，粮食的价格上涨会增加饲养成本，对家禽、蛋类、猪肉和其他肉类产品价格的影响是显而易见的，其中猪肉价格历来又是影响我国CPI 走势最为重要的因素之一。粮价上涨还会带动其他以粮食作为原料的食品、饮料、食用油和酒类价格的上涨，从而带动CPI 的上涨。而在粮食成为生物燃料的今天，粮食价格的上涨可能会通过燃油价格来影响到其他工业品的生产成本，如果农产品价格上涨15%，21个行业有2%以上的成本上涨压力［2］。

粮食价格通过对其他农产品的价格示范作用而对CPI 产生间接影响。作为农产品的一类，粮食价格的上涨会对其他农产品带来价格上涨的预期作用，使得其他农产品也产生上涨的趋势。粮食价格的上涨可能使得人们对薯类、蔬菜、水果以及其他农产品产生上涨的预期，从而可能带动农产品整体上涨。

可见，粮食价格的上涨不仅仅因为进入CPI 的统计核算口径而直接带来CPI 的上涨，还会通过作为其他产品的原材料和中间投入、以及示范效应而间接的影响到CPI。

(二)通货膨胀对粮食价格的影响途径

CPI 的持续上涨所形成的通货膨胀也可能对粮食价格有影响。通胀主要是通过预期和成本两条途径对粮价产生的影响。通胀对粮价的影响主要包括通胀预期形成的农户储粮行为对粮食库存调节而影响到粮食价格，通胀造成劳动力工资上涨推升种植成本而推高粮价，通胀影响到种植成本而抬高粮价。

通货膨胀预期通过调节粮食供给影响到粮价。CPI 的上涨会造成农民对未来价格水平持续上涨的担忧，但农民进行保值的资产有限，粮食成为其减轻通胀损失最为重要的资产之一［3－4］。当通货膨胀率上升时和实际利率会下降时，会使粮食库存增加，供给减少而使得粮食价格将会大幅上升［5］。因此，当物价持续上涨时，农民对未来价格有着上涨的适应性预期，从而通过增加粮食的库存，减少粮食的销售来达到保值的目的。如果农民的粮食惜售心理和预期达成一致，粮食的有效供给就会较大幅度的下降，粮食的供给缺口一旦形成便会造成粮价的上涨。

通货膨胀通过劳动力工资上涨影响到粮食的种植成本。CPI 上升意味着居民日常消费的一篮子物品和服务出现了价格上涨，因此，居民的日常生活将成本上升。为了保持原来的生活水平不下降或者逐渐上升，劳动力会要求工资的上涨，在劳动力在工、农业之间可以自由流动的情况下，农村劳动力的成本也将上升。农村劳动力从事粮食种植所要求的工资( 种粮收入)的增加将转嫁到粮食的价格上。

通货膨胀通过农业生产物质资料成本增加影响粮食的种植成本。CPI 的上涨通过提升基本原材料的价格而影响农业生产物质资料价格，农业生产物质资料价格的上涨则会影响到粮食种植的基本成本，粮食种植成本的上升自然会反映到粮食的价格上。例如，CPI 的上涨会使得农药、化肥、种子、农机、柴油生产的化学原料、研究材料、研究人员和生产人员工资上涨，这些上涨的成本会加成到农药、化肥、种子、农机、柴油价格上，而农药、化肥、种子、农机、柴油的价格直接成为了粮食种植的成本构成部分，这些农业生产物质资料的价格上涨将推升粮食价格上涨。

尽管在理论上粮食价格和通货膨胀之间存在相互影响的关系，但是学者们在实证检验上却出现了不一致的结论，大致存在三种实证结果。第一种认为只存有从通货膨胀到粮价的单向因果关系。卢锋、彭凯翔利用1987－1999年月度数据发现只存在从通货膨胀到粮食价格的因果关系［4］，李敬辉、范志勇(2005)、魏君英(2013)也认为仅存在通货膨胀到粮食价格单向的Grange 原因［6－7］。第二种实证结果发现只存在从粮价到通胀的因果关系。吴泰岳等发现在短期内粮价是物价变动的原因，而物价却没有系统显著地导致粮价的变动［8］。第三种观点则认为粮价和通货膨胀之间存在相互影响的关系。赵国庆等认为在政府对粮食市场存在强大干预的背景下，中国粮食价格和通货膨胀之间存在长期的均衡，它们之间存在双向的因果关系［9］，而刘小铭的研究也支持了双向因果关系的存在［10］。李新祯利用1998年1月至2010年10月的月度数据发现，粮食批发价格指数和CPI 之间存在长期和短期关系，粮价对CPI 有滞后1 期的影响，CPI 对粮价有滞后3 期的影响［11］。朱信凯、吕捷利用Hiemstra 和Jones(1994)的非线性因果检验方法［12］，发现中国粮食价格和CPI 之间存在双向因果关系，CPI 对粮食价格有6个月左右影响，而粮食价格对CPI 影响为滞后1个月［13］。

粮价和通胀关系实证检验存在分歧的原因主要包括两方面:一方面，检验方法存在差异。虽然都是利用传统的线性Granger 因果关系检验( 除了朱信凯、吕捷的基于H－J 的非线性因果关系检验)，但是却是不同的线性Granger 因果关系检验:有些是序列间的Granger 因果关系检验，有些是基于VAR 模型的Granger 因果关系检验，还有基于VECM 的因果关系检验。因此，不同的检验方法可能会存在不同的结论。另一方面，选择的样本的长度区间以及粮食价格指标不同。在粮食的指标选择上，有些研究选择的是主要粮食作物的集市批发价，有些选择的是居民粮食价格指数。由于没有主要粮食集市批发价格的总指数，所以各研究对指数合成赋予的权重不同是导致粮价指数不一的重要原因，也影响到结果的精确性。为此，本研究在以下方面改进，对粮价和通货膨胀的关系进行更为细致的检验:

首先，采用新近发展的Diks－Panchenko 非线性Granger 因果检验研究粮价和通胀之间的关系［13］。由于上述粮价对通胀影响途径有直接和非间接的，粮价和通胀之间可能存在非线性因果关系。正如朱信凯、吕捷所述，线性的Granger 因果关系检验存在着不能检验非线性关系等弊端［11］，可能会存在因果关系检验的偏误，因此，非线性的Granger 因果关系检验是必要的。但是Hiemstra 和Jones 的非线性因果检验的缺陷是存在过度拒绝的问题［14］，因此，我们采用Diks－Panchenko 的检验统计量成功克服该问题，使得检验更为精准。其次，对样本数据进行了季节性调整并取对数以去除季节性趋势的干扰和减小异方差的影响。月度数据具有高度的季节性趋势变动，如果不加以处理会因为季节性因素而导致虚假的结果，而对数化处理能够降低序列的异方差性。再次，我们选择了居民粮食价格指数作为粮食价格指数的代理指标，这样更为精确。因为居民消费的价格指数是粮食的消费端和终端的价格，最贴近居民的消费，且该指数是根据居民对各类粮食消费比例赋予权重，比较合理和具有代表性。最后，我们还首次对因通胀对粮价上涨的成本环节进行检验，验证了通胀对粮价影响的成本渠道中两个环节都是畅通的。

二、研究方法:Diks－Panchenko 非线性因果关系检验

如果变量之间存在非线性因果关系，传统的因果关系检验Granger［15］可能会产生偏误，因此非线性的因果关系检验显得非常重要。虽然Hiemstra 和Jones 发展的H－J 统计量检验能检验非线性性，却存在原假设过度拒绝的问题，因此Diks－Panchenko 进行纠正并发展成了Diks－Panchenko 的Tn非参检验。根据Diks 和Panchenko(2006)、Karagianni S．elt．(2009)，如果以FX，t和FY，t分别表示包含Xt和Yt过去观察值的信息集［16］，若(1)式成立，则表明{Yt}是{Xt}Granger 原因:

其中，“～”表示等价分布，k≥1。Granger 因果关系通过检验{Yt}的K 阶滞后条件分布中是否包含{Xt}过去和现值来实现。假设一个包含两个平稳序列的模型均值为E( Yt+1|( FX，t，FY，t))，通过构建包含X 和Y 的VAR 模型进行回归，分别获得以X 和Y 为因变量的回归过滤后的残差。假设分别是滞后向量，并且ℓX，ℓY≥1，那么检验的原假设是不包含Yt+1任何额外信息，也即:

原假设变成了( ℓX+ ℓY+ 1)维向量的不变分布，其中Zt=Yt+1，忽视(2)式中的时间t 和滞后期，并假设ℓX = ℓY = 1。(2)式可以重新表示为联合分布的形式，其中的联合概率密度函数fx，Y，Z( x，y，z)需满足以下条件，X 和Z 是独立地条件，依赖于Y=y( 对于每个固定的y 值):

Diks 和Panchenko 对非线性因果关系的原假设进行重新详细的说明:假设是w 在Wi的随机向量局部密度估计量其中IijW =Ⅰ( Wi－Wj ＜εn)，I( ·)是指示函数，εn为带宽，带宽根据样本n 确定。Diks 和Panchenko 构造了以下的Tn检验统计量，以进行非线性的格兰杰因果关系检验:

三、粮食价格与CPI 相互关系:非线性Granger 因果关系检验

(一)变量的选取与平稳性检验

我们使用CPI( 消费者物价指数)作为通货膨胀指标，以居民粮食消费价格指数GPI 代表粮食的价格。以2003年1月作为基期( 基期值均为100)，利用环比数据换算成定基价格指数，然后取对数，再利用CENSUS X12 的方法进行季节性调整，最终得到数据分别为lnCPI 和lnGPI，根据统一口径和尽可能长原则，我们将区间定在2003年1月至2014年6月，原始数据均来自于中经网统计数据库。

在进行因果关系检验之前，我们首先对数列lnCPI 和lnGPI 进行平稳性检验，为了检验的稳健性，我们同时采用了ADF、KPSS 和PP 三种平稳性检验方法，检验结果如表1 所示，ADF 检验，KPSS 检验和PP 检验均显示LnCPI和LnGPI 是非平稳序列，而其一阶差分DlnCPI 和DlnGPI 都是平稳的序列，因此，LnCPI 和LnGPI 都是服从一阶单整过程的，可以建立VECM 模型进行非线性检验。

表1 变量的平稳性检验结果

(二)基于VECM 模型过滤后的残差BDS 非线性检验

按照Diks－Panchenko 的非线性检验原理，在进行非线性检验之前，需要过滤掉变量间存在的线性关系，如果残差存在非线性才能进行Tn检验。我们采用对LnCPI 和LnGPI 建立VECM 模型，过滤LnCPI 和LnGPI 之间存在的线性关系，用获得的残差进行BDS 检验，看残差是否存在非线性性。为了使得BDS 检验更为稳健，我们还采用了拔靴法迭代5000 次，获得拔靴概率。如表2 所示，以lnGPI 为因变量的回归残差和以lnCPI 为因变量的回归残差，无论是正态概率还是拔靴概率都在1%的显著水平拒绝了不存在非线性性的原假设，说明两残差均存在非线性性，因此，可以进行非线性Granger 因果关系检验。

表2 BDS 非线性检验

(三)粮价和CPI 的非线性Granger 因果关系检验

我们利用Diks－Panchenko 的非线性检验方法对残差进行检验，检验滞后阶数lx=ly分别为1 至6 期，按照国际文献一般做法，为了防止非线性关系的遗漏，带宽εn分别选择0．5，1 和1．5。粮价和通胀的非线性因果关系检验结果如表3 所示。存在从粮价lnGPI 到通胀lnCPI 的短期和长期的非线性因果关系，滞后1 至6 期都存在着从粮价lnGPI 到通胀lnCPI 的非线性因果关系，也存在从通胀lnCPI 到粮价lnGPI 的短期和长期(1－6 期)的非线性因果关系。也就是说，存在粮价lnGPI 与通胀lnCPI 相互影响的双向非线性因果关系，粮价的上涨会推动一般价格水平的上涨，而通胀的上升又会反过来推动粮价的上涨，而这种相互推动的作用在1个月的时间内显得特别突出，但在长期通胀与粮价的相互影响也是存在。

表3 粮价和CPI 的非线性Granger 因果关系检验

同时存在从粮食价格到通胀的短期和长期的非线性因果关系，这是因为粮食价格作为CPI 指数的构成部分直接影响到CPI，这部分粮价会比较迅速的进入当期的CPI 统计，从而会对通胀产生短期的影响;但粮食作为原材料或其他产品原材料形成产品需要一定的时间，而且以粮食为原材料产品生产可能会有一定粮食库存，从而使得粮价上涨的影响会比较长。另外，粮食价格上涨通过示范效应影响到其他产品也需要一定的时间。因此也存在从粮价到通胀的长期非线性影响。

通货膨胀对粮价也同时存在短期和长期的非线性影响。这可能是因为，在我国粮食价格总体上升和长期通胀预期存在的态势下，通货膨胀对农户存粮行为的影响会在短期内形成，使得短期影响效应存在。而另一方面，通胀通过影响到种粮成本，再通过种粮成本上升而影响到粮食的价格上涨则需要较长的时间。

四、通货膨胀对粮价影响的成本渠道分析:经过两环节

通货膨胀通过成本渠道影响粮价需要经过通胀影响到种粮的成本，再通过种粮成本的加成影响到粮价两个环节，其中种粮成本是关键。因此，在研究通货膨胀( CPI)通过种粮成本( 农业生产物质资料成本和劳动价格)对粮食价格推动的机制时分为两个环节:一个环节是通货膨胀对种粮成本的影响;另一个环节是种粮成本( 农业生产物质资料成本和劳动价格)对粮食价格产生影响。如果两个环节均畅通，则说明通胀确实通过成本渠道影响到了粮价。由于没有专门的粮食生产成本月度指数，我们用农业生产资料价格指数( GPPI)来表示种粮成本。农业生产资料价格指数( GPPI)不仅包括了小农具价格指数、半机械化农具价格指数、化学肥料价格指数、农用机油价格指数和农药及农药械价格指数等农业生产物质资料成本，还包括了农业生产服务价格指数。因此，GPPI 包括种粮的生产物质资料成本和劳动力的成本，可以代表种粮的两种成本。同样对GPPI 做定基处理(2003年1月=100)，并进行季节性调整和取对数，得到lnGPPI①单位根检验发现是一阶单整的，构建以lnCPI 和lnGPPI 为双变量的VECM 模型，得到残差进行BDS 非线性检验，发现存在非线性性，可以进行非线性Granger 因果关系检验。上述检验的结果可以向作者索要。。

(一)通货膨胀对种粮成本的影响

我们对lnCPI 和lnGPPI 进行非线性Granger 因果关系检验，如表4 所示，存在从lnCPI 到lnGPPI 的短期( 滞后1期)长期的非线性因果关系( 滞后1－6 期)，但只存在从lnGPPI 到lnCPI 滞后1 期的非线性因果关系。这说明一般物价水平( CPI)的上涨，会使得人工成本提高，劳动力维持生活水平的成本提高，从而刺激非食品类行业成本上升［17］，也会使得农药、化肥、农业机械等生产劳动力成本在短期和长期内都会有影响，而且这且这种影响产生较长时间的持续性，但对于种粮成本对通胀的影响则主要集中在滞后1 期。可见，从通胀到粮食生产资料价格( 包括农业生产物质资料和劳动力服务价格)影响是且持续存在的，因此，通胀影响到种粮的成本的环节是畅通的。

表4 通胀和粮食生产资料价格的非线性Granger 因果关系检验

(二)种粮成本对粮价的影响

接下来，我们对通胀影响粮价的第二个环节进行研究:种粮成本GPPI 和粮价GPI 关系①与前面类似，构建以lnGPPI 和lnCPI 为双变量的VECM 模型，得到残差进行BDS 非线性检验，发现存在非线性性，可以进行非线性Granger 因果关系检验，具体检验的结果可以向作者索要。。如表5 所示，检验的结果显示，粮食成本GPPI 和粮价GPI 之间存在双向的非线性Granger 因果关系，lnGPPI 对lnGPI 的非线性影响滞后1－6 期，lnGPI 对lnGPPI 的影响滞后1－5 期。而粮食生产资料价格GPPI 和粮价GPI 之间的相互影响在滞后1－2 期最为明显。可见，种粮成本( 农业生产物质资料和劳动力成本)的上升增加了种粮的成本，通过成本加成的方式到粮价上，造成粮价的上涨。因此，种粮成本推动粮价的作用是存在的，也就是通胀影响粮价的第二个环节也是畅通的。

表5 粮食生产资料价格和粮价的非线性Granger 因果关系检验

物价水平持续走高使得维持基本生存生活的成本提高，从而使得劳动力工资呈现逐年增加态势。事实上，种粮等农业生产的劳动力成本大幅上升现象自2003年以来已经非常明显。整理1999 ～2012《全国农产品成本收益资料资料汇编》，发现劳动力成本自2003年以来出现了与以往完全不同的连年大幅攀升的现象，农村劳动力成本从2003年的495 元一亩上升到了2011年的1497 元一亩，9年上涨了近3 倍。而这与2003年以来粮食价格不断攀升区间完全相同，但此区间的粮食自我供给率达到95%以上，也就是说不是因为粮食的供不应求导致了粮食价格的上涨，粮食价格的上升原因来自于粮食生产成本的上升。随着我国农村劳动力的不断转移，我国农村剩余劳动逐渐下降，2003年以来，刘易斯拐点已经到来，从事粮食种植的农业劳动力成本稳步上升，因此劳动力成本成为推动包括粮食在内的其他农产品价格上涨的重要原因。

从以上的两个环节分析看来，通货膨胀确实会使得农业生产物质资料成本和劳动力成本都出现上涨，而农业生产物质资料的成本和劳动力成本又是种粮的基本成本，这些成本最终会反映到粮食价格上去，从而推动粮食价格的上涨，这就证实了通胀通过成本渠道对粮价的反馈影响作用。

五、结论和建议

为了防止传统Granger 因果关系检验对粮价和通胀非线性关系的遗漏，同时规避Hiemstra 和Jones 的非线性因果检验的过度拒绝问题，应用Diks－Panchenko 发展的非参检验方法，对我国2003－2014年的粮价与通胀之间的非线性Granger 因果关系进行了检验。结果发现，我国存在粮价与通货膨胀相互影响的短期和长期的非线性Granger 因果关系。粮价的上涨会对通胀产生推动作用，可能是因为粮价通过直接进入CPI 指数的直接效应和作为其他商品的原材料以及示范效应而对通胀产生滞后1－6 期的影响。为了验证通货膨胀对粮价产生影响成本渠道的存在，我们分别对通胀对种粮成本、种粮成本对粮价影响的两个环节进行了非线性Granger 因果关系检验。结果证实了通胀能够影响到种粮成本( 包括农业生产物质资料成本和劳动力成本)，而种粮成本也在短期和长期影响到粮价。

在我国粮食产量连续十年增加，粮食自我供给率达到95%的情况下，粮食的价格却出现了高于CPI 的持续上涨的现象。这说明我国的粮食价格的连续上涨存在种粮成本持续攀升内在原因，也就是说我国粮价的持续上涨是成本推动造成的。本文也从非线性因果关系的角度验证了劳动力成本与农业生产物质资料成本对粮价的推动作用。基于我国粮价与通胀之间存在相互推升的现象，以及成本因素对我国粮价走高推动的事实，我们提出以下建议:

加快农业技术进步，提高农业劳动生产率，继续实施农业补贴政策，减轻种粮成本带来粮价上涨的压力。农业部门作为基础性部门，也是技术进步和生产率提高较慢的部门，不能较大幅度消化成本上升带来的压力，种粮成本的上升必将加成到粮价上，导致粮价的上升。因此，需要加大农业技术的引进，增加粮食种子的培育和研发，加大高效化肥、农药的研发，推进农业土地流转，实施农业机械化，进行水利基础设施建设，从而提高粮食生产的效率和粮食的单人亩产量，以减缓因种粮成本增加带来的粮价上涨的压力。国家还需要继续实施农业补贴的政策以减轻农民的种粮成本压力，提高农民种粮的积极性，保证粮食的增产增收。

继续实施粮食收购托市政策，保持粮价的平稳上升，防止出现“粮价—通胀”相互推高的恶性循环。为了防止粮食丰收带来的粮价大幅走低所造成的“谷贱伤农“，国家要继续实施粮食最低收购价政策，保证粮食种植的基本收益和下一年种粮的积极性。如果不实施粮食最低价收购政策，某年粮食丰收带来的价格突然下调会大幅挫伤农民下一年粮食生产的积极性，从而导致下一年的粮食减产和粮价大幅提升，也不利于保证人口大国的粮食安全。粮食最低收购价格的制定需要根据种粮成本的涨幅而制定，并且考虑农民收入增长的速度，不能过高或者过低。过低的收购价起不到稳定粮价和保障农民利益的目的，过高的收购价会使得粮食价格上涨幅度过大。由于存在粮价和通货膨胀相互推动的非线性Granger 因果关系，粮食价格的上涨可能会造成通胀，而通胀又会通过粮食生产成本的途径提升粮价，从而形成恶性循环。

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