金融危机给我国银行信贷风险管理带来的思考

董昱晨DONG Yu-chen

（大连财经学院，大连 116622）

（Dalian University of Finance and Economics，Dalian 116622，China）

1 什么是商业银行信贷风险及构成

1.1 商业银行信贷风险 商业银行经营信贷业务的风险总和，即商业银行在经营货币和信用业务过程中，由于各种不利因素引起货币资金不能回流不能保值的可能性。目前我国的商业银行风险管理的核心是信贷风险管理，其实近年来我国的商业银行一直都在积极的探索防范和化解信贷风险的方法，也取得了一些成绩，但是由于市场经济的过快发展等因素，我国商业银行在这方面做得还不够好，仍需要做出更多的努力，只有提高信贷风险管理才能提高银行的竞争力。

1.2 商业银行信贷风险的构成 内部风险和外部风险组成了商业银行信贷风险，而且外部风险是由内部风险决定的。

①内部风险：素质风险、程序风险、管理风险、政策风险。

1）素质风险，指因信贷人员的个人素质原因导致的信贷风险。它是衡量业务员素质的标准。若业务员的业务水平很低，很容易做出错误的判断，给贷款带来很多的风险。若道德素质不高的业务员则易导致以权谋私的道德风险。

2）程序风险，信贷审批程序复杂会使贷款风险变得不受控制，往往会加大风险。

3）管理风险，指贷款后的管理师是信贷管理的重中之重，对贷款的正常收回起决定性作用。在当前的银行管理机制模式下，贷后管理还存在着某些弊端，给贷款的正常收回埋下了隐患。

4）政策风险，每一种信贷业务的开办和发展都离不开相应的信贷政策支持为前提。

②外部风险：经营风险、中介风险、行政风险、诚信风险。

1）经营风险，银行一旦将贷款发放出去，对于贷款的使用以及归还的主动权是由贷款人决定的，银行不能干涉。贷款人经营上的风险直接导致了银行贷款的风险。

2）中介风险，一些中介机构为了眼前的利益，为借款人出具了虚假的财务报告。使银行在不了解真实情况的形势下，就发放了贷款，给贷款带来了很大的风险。

3）行政风险，国有商业银行虽然在业务上不受当地政府的制约，但影响也是难免的。

4）诚信风险，借款人的还贷意愿与其法定的个人品德有关。

2 金融危机下我国商业银行面临的信贷危机及存在的问题

①信用级别管理不严及住房贷款比例增大将导致个人住房贷款者信用风险的集中爆发。现阶段，我国商业银行的信用体系还很不健全，在实际贷款的发放过程中，贷款人的信用难以得到保证，导致一些人在申请贷款时，会开具虚假证明来获得贷款。银行为了扩张业务规模，按揭成数都比较高甚至是零首付。

②商业银行过度贷款。商业银行为了抢占市场份额，推出了各种优惠业务刺激个人房贷消费。银行间的竞争和巨大的利润促使银行对贷款审查的不严谨仅仅流于形式。这种现状增加了银行风险。

③房地产的泡沫促使风险加大。由于房地产行业的持续繁荣，促使银行在风险控制上的意愿下降，导致了紧缩的货币政策出台。利息的持续增加导致了借款人的还贷成本上升。随着全球经济的低迷、就业率下降、收入预期下降。个人住房贷款者可能会出现无力还贷的情况。

④商业银行有可能出现有钱贷放不出的局面。目前，整体上是信贷供给远远小于信贷需求，信贷缺口很大。根据过往的一般规律，在经济下滑的初期，企业的信贷需求往往很大，而经过一段时间后，如果企业的盈利能力大幅下降甚至亏损。企业的投资信心就会不足，企业的信贷需求反而会大幅下降，出现银行有钱贷不出的现象。而从我国目前资金供应来看，短期内我国国际收支顺差的局面仍难改变，货币供给会继续增长，而央行可能基于对未来宏观经济下行的担忧会在一定程度上减少对冲操作。从而将钱留在商业银行体系，这会进一步导致体系的资金富裕。

3 我国商业银行的对策

3.1 商业银行应努力化解和防范由金融创新带来的金融风险 为了降低成本，减少风险，使负债结构最优化，商业银行应该创新自身的业务模式，大力的推行中间业务。这次的金融危机警示我们应该建立有效的风险防御体系以及后续的价监督机制，只有建立了相关的法律政策，我国的银行信贷才会更有保障。商业银行应该更加完善自身的内部评级系统，在进行信贷交易前，商业银行应该对交易对手进行全面系统的考察，包括可能影响交易对手未来的偿还能力和履行能力的各种因素及变化趋势等，只有这样才能更加全面、真实、动态的反映出信用风险的程度，除此之外，商业银行还应该根据不同的金融衍生产品的特性进行科学的管理，实行产品多元化策略。

3.2 依托体制文化系统管控风险 依托体制文化系统管控风险可以从以下三方面做起：一是为了确保业务和风控之间的一致性，可以通过培育严谨的风险文化和建立有效的制度安排来实现。二是为了保证业务和风控之间的弥补匹配，需要积极的探索出符合自身实际的风险计量模型。三是要通过机制建设来保持业务与内控、风险之间的动态匹配。在既定的组织体系和制度规范下，只有建立能对市场波动和环境变化进行持续有效监控和快速应对的机制，才达到了风险控制的基本要求。

3.3 加强内部控制的建设 商业银行在加强内部控制建设过程中，首先，要以防范信贷信贷风险为主。其次，要增强内部稽核的权威性和独立性，通过实施内部稽核，不断暴露商业银行业务上的不足以及管理制度上的缺陷，并且进一步完善商业银行的内部控制制度，将风险降到最低。

3.4 转变竞争理念拓展共赢空间 这次金融危机发生的一个很重要的原因就是各个金融机构都只是集中力量实现自身利益的最大化，却忽视了同行业也会为此而采取一定的应对措施和由此产生的后果。所以我国的商业银行应该转变竞争理念，拓展共赢空间，在制度层面上建立沟通协调机制，探索共赢空间。可考虑在行业协会等基础上建立中小商业银行的沟通协调机制，选择竞争合作中出现的重要问题，定期组织协调，分析研讨。

4 金融危机对我国商业银行的启迪

4.1 不能忽略住房按揭贷款的风险 随着美国次贷危机的爆发，曾经一度被认为最赚钱的生意—信贷公司相继资金链出现了断裂。在我国，住房贷款视为低风险的优质资产业务，成为各家商业银行大力发展的主要业务。虽然各家银行对房贷申请人严格把关但是并非每个信贷人员能遵守该制度。第一，我国的个人信用记录和严格的个人信用评价体系尚不完善。第二，房地产的泡沫较大，房价上涨导致贷款利率上调，将会出现贷款人无法还贷。本次美国次贷危机启示：要大力发展按揭贷款支持证券化，将按揭贷款的风险尽可能转移出去。

4.2 要高度重视金融衍生品的风险 次级按揭贷款支持证券化是由MBS（按揭贷款支持证券）进一步演变过来的。信贷公司向信用级别不高的购房者发放次级债卖给市场上的投资者。在整个次贷债链中，一旦借款人违约那么这个风险将由次级债的投资人承担。

[1]郭友.全球金融危机与中国银行业对策[J].

[2]涂昭明，赵庆明，董积生.全球金融危机下中国商业银行风险管理与发展战略[J].

[3]王李,赵树宽.论金融危机背景下的商业银行信贷风险管理[J].经济纵横，2009(03).