奥肯定律在中国的适用性研究

摘要：奥肯定律揭示了失业率和经济增长之间的关系，是指导国家进行宏观调控的重要理论依据之一。本文选取1991年-2010年我国GDP增长率与失业率的变动进行考察，发现奥肯定律在中国失效。于是基于中国的国情，引入时间虚拟变量，并考虑到行业不同，试图建立修正的奥肯定律模型，发现这些形式均无法反映中国经济运行模式。然后，本文通过建立区制相依（ regime - dependent） 的模型解释我国长期以来对奥肯定律的偏离，发现奥肯定律在我国存在非线性的表现形式。最后，本文根据当前经济形势提出的政策思考及建议。

主题词：奥肯定律；适用性；虚拟变量；区制相依模型；hp滤波

一、引言

1962年美国经济学家阿瑟·奥肯（Arthur Kun）根据美国1947-1960年的数据，对美国经济增长率与失业率之间的关系进行研究发现，当经济高速增长时，就业弹性也高，表现为经济增长对就业增长的强大拉动作用，即奥肯定律。奥肯定律阐明了经济增长率与失业率之间的负相关关系，可以用公式描述：Y=-0.4（X-2.5），其中，Y——失业率的变动率（百分数）；X——实际产出的增长率（百分数），用实际GDP度量；2.5——美国长期产出增长率。这个回归方程表示，实际GDP增长每超过2.5个百分点，失业率将降低0.4个百分点。

国内许多学者根据经济统计数据，综合运用了计量经济学的各种方法探讨了中国经济增长率和失业率变化之间的关系。王明舰（ 2001） 对中国的通货膨胀与产出缺口的关系进行了研究， 结果发现通货膨胀与产出缺口之间存在显著的正相关关系， 因此他得出了菲利普斯曲线与奥肯定律在中国存在的结论；邹薇（2003）选取1980-1996年数据对三次产业（第一产业、第二产业、第三产业）分别进行研究，将就业人口指数替代传统的失业率指标，构建了可以反映中国经济运行的奥肯模式；林秀梅和王磊（2004）通过对中国1978-2004年的实际GDP增长率与城镇登记失业率的数据进行了实证研究，结果发现失业率的变动与GDP增长率之间不存在线性相关关系；黎德福（2005） 将中国经济的二元结构特征纳入考虑范围， 研究了劳动力在农业与非农业部门之间转移对通货膨胀、产出与就业之间关系的影响，结果表明奥肯定律在我国并不成立。由此可见，奥肯定律在中国适用性问题仍然存在一些争议。本文以为不同时间段的奥肯定律验证结果应该会有不同，以往的时间段如：1980-1996、1978-2004等只反映该时间段的失业率和经济增长之间的关系，而近些年（1991-2010年）来我国经济高速增长与失业率不断攀高的现象并存，但是GDP增长率与失业率变动之间关系未曾有人进行实证分析，关于近年来奥肯定律在中国的实用性也未曾得到验证。

本文创新点在于：1.选取1991年-2010年我国GDP增长率与失业率变动的数据进行研究考察。2.基于中国的国情，考虑到时间的宏观背景对GDP增长率与失业率变动的影响，引入时间虚拟变量，尝试修正奥肯定律。3.本文综合前人研究方法，借鉴邹薇三产业分析法，考虑到行业不同，试图建立修正的奥肯定律模型；本文通过建立区制相依（regime - dependent）的模型解释我国长期以来对奥肯定律的偏离，发现奥肯定律在我国存在非线性的表现形式。本文最后根据当前经济形势提出的政策思考及建议，为政府指导国家进行宏观调控的提供重要理论依据。

二、数据选取

在本文中，选取我国1991-2010 年的年度GDP 增长率和城镇登记失业率数据作为我们的研究对象，数据来源于历年《中国统计年鉴》《中国劳动与社会保障年鉴》和《中国劳动统计年鉴》。根据我国失业率变动与GDP增长率的数据做折线图（图1），可以看出1991年以来我国经济增长表现出明显的周期性波动。第一轮经济周期是1991-1998，第二轮经济周期从1999年开始，1999-2007年我国的经济处于经济周期的上升阶段，在这个阶段我国经济增长呈现出波动上升的趋势。2001年中国加入WTO，中国加入世贸组织以后，中国进出口贸易和引进外资规模不断的扩大，将直接推动中国经济的高速增长。通过曲线我们可以看出2007年我国经济达到这轮周期的波峰，随后进入这轮的下降阶段，在接下来的三年里我国经济缓慢增长，至2009年到达谷底。2008年开始美国次贷危机引发全球经济动荡后，美国消费需求进一步放慢，而我国直接出口对美国市场依赖较大，影响我国实现出口和增长目标，直接导致我国出口下降，明显削弱了进出口对我国的经济增长贡献。

三、奥肯定律的验证

根据奥肯定律的其中一种表现形式：U1-Ut-1=-α（■+■）

其中U表示实际失业率， U1-Ut-1表示失业率的变动，表示实际GDP增长率。α为系数， ■为GDP的趋势增长率。

令yt=U1-Ut-1 xt=■建立的模型：yt=B1+B2xt+μt

通过回归分析得：

y^t=0.3152587-0.0193978xt

se= [0.161] [0.0137]

t=（1.96）（-1.42）R1-squared=0.1054 F=2.00

通过回归结果，可以看出t值太小，回归结果极不显著。且相关系数太小，说明GDP增长率对失业率的变动的解释比例很小。根据上述实证分析：失业率的变动与GDP增长率之间不存在着相关关系。可见，1991-2010年来奥肯定律在中国并不适用。

四、探讨基于中国国情的奥肯定律修正模型

（一）引入虚拟变量

通过图1，可以看出1991年以来我国经济增长表现出明显的周期性波动。第一轮经济周期是1991-1998，第二轮经济周期从1999年开始。结合我国产业结构调整、经济增长方式转变、经济转型这些因素的影响，引入虚拟变量Dt，当时间在1991-1998时取Dt=0，当时间为1999-2010时Dt=1。

建立协方差分析模型如下：

yt=A1+A2xt+A3Dt+A4（xt*dt）+μt

回归分析得结果如下：

y^t==0.0054661+0.0083516 +1.008703 D -0.0808471（xt*Dt）

Se=[0.165] [0.016] [0.292] [0.025]

t=（0.03） （0.53） （3.45） （-3.29）

R-squared=0.5015 F=0.53

通过回归结果，可以看出，回归结果不显著。说明失业率的变动与GDP增长率之间没有相关关系。其次，时间这个虚里变量对失业率变动有显著影响，且失业率的变动与时间这个虚里变量存在相负关关系。其中，差别截距1.009系数反映了1991-1998期间与1999-2009 期间失业率变动相差1.009。虽然引入虚里变量试图改进奥肯定律，但是模型无法有效的修正奥肯定律。

（二）考虑产业影响

由于不同产业在自然资源的配置和所用技术上存在很大差距，产业的结构可能对失业率变动以及GDP增长率有影响。农业为第一产业，工业、建筑业为第二产业，商业、服务业、交通运输业为第三产业，分别对失业率变动和各产业的GDP增长率做回归分析，结果如下：

第一产业：y^1t=0.1574683-0.0098855xt

第二产业：y^2t=0.171993-0.0063937xt

第三产业：y^3t=0.2960535-0.0156872xt

回归结果表明，第一产业的模型，其中系数均大于0，而且只有6.7%的数据符合模型，明显模型不符合奥肯定律，根据“t值2法则”，可以看出，失业率与GDP增长率相关程度很低。第二产业的模型其系数均大于0，而且只有2.9% 的数据符合模型，t值比2小，相关程度很低，模型亦看来明显不符合奥肯定律。第三产业模型系数也均大于零，但t值也不显著，拟合度不高，没有相关性。经过校正后的模型，第一、二、三产业均不理想。

综上（一）（二）所述，经过校正后的模型没有达到理想的效果，无法对奥肯定律直接进行校正，基于目前中国的实际情况，无法找到合适的传统的线性模型可以用来修正奥肯定。

五、我国长期以来对奥肯定律的偏离的解释

我们选取我国1991-2010 年的年度GDP 增长率和城镇登记失业率数据，借鉴林秀梅和王磊（2004）的方法，通过构造GDP 增长率和城镇登记失业率之间的非线性的关系来研究分析，尝试对我国1991-2010年的奥肯定律的偏离做出一些合理的解释。

（一）奥肯定律的区制相依（regime - dependent）模型

Moosa（1997）提出了奥肯定律的线性模型，我们在此基础上加入了失业的滞后项，如下：

μt=α0+βyt+■αjμt-j+εt（1）

上式中，μt代表失业的波动部分， yt代表产出的波动部分， εt～NID（0，σ2i）。本文做出了对奥肯定律区制相依（regime-dependent）的设定，这个假定是对Moosa（1997） 提出的线性模型（1）的一个推广，如下：

μt=α0i+βiyt+■αjiμt-j+εji i=1，2，3....

（2）

其中， μt代表失业的波动部分，yt代表产出的波动部分，εt～NID（0，）。εt1独立于εt2。过程处于区制1 或者区制2 依赖于yt，所以

i=1，y■≤γ2，y■>γ（3）

设定γ= 0，则当yt< 0 时i=1，模型处于区制1，当>0 时i=1 ， 模型处于区制2。一般而言， GDP 增长率的波动部分的正负可以作为经济处于扩张期或者衰退期的一种度量。因此，在本文中，我们把yt<0 的区制1 称为经济衰退期， 把yt>0 的区制2 称为经济扩张期。

在对参数的估计中， 我们借鉴林秀梅和王磊（2004）的处理方法，对（1）式进行了同样的修改，如下：

μt=α01+β1yt+■αjμt-j+kβα20+kβ2yt+k■α2jμt-j+εt（4）

k=0，y■≤γ1，y■>γ（5）

其中，k = 0 和1 分别对应（2）式中i=1和i=2的情形。k=0表示经济处于衰退期，k=表示经济处于扩张期。

当k=0时，此时（4）式演变成：

μt=α01+β1yt+■α1jμt-j+εt（6）

当k=1时，此时（4）式可以写成：

μt=（α01+α02）+（β1+β2）yt+■（α1j+α2j）μt-j+εt（7）

（二）模型的估计检验及分析

我们将首先应用HP 滤波分析法对我国1991～2010年的GDP 增长率数据和城镇登记失业率变化数据进行滤波。然后将得到的GDP 增长率和城镇登记失业率的波动项数据，分别在EVIEWS中做出各自的波动图，并分析了波动图的趋势情况。通过比较了线性形式的奥肯方程估计效果和非线性形式的奥肯方程的估计效果，对我国1991～2010年的经济进行分析。

1.应用HP 滤波方法分离趋势项。为了估计等式（4），本文借鉴林秀梅（2007）的HP 滤波分析法。汤铎铎认为在对中国的年度宏观时间序列进2-8年频段的滤波时优先考虑HP（λ=6.25）滤波和CF滤波。GDP 增长率和城镇登记失业率的趋势与波动的分解结果分别见图2、图3。从图2 和图3 中我们可以看到，GDP 增长率的趋势呈现出波浪状总体而言趋势较缓和，从1990-1995年GDP 增长率呈现小幅度下降趋势，之后又呈现缓慢平和的上升趋势，到2008年又小幅度下降；而城镇登记失业率变动的趋势：首先是在1993-2000年有所缓慢的下降，然后从2000年开始后迅速上升，随后又快速下降。总的来说，失业率变动较剧烈且幅度较大，不太平稳。

本文已经做出GDP 增长率波动项趋势图以及城镇登记失业率变动的波动项趋势图（图4），我们可以发现虽然两者变化幅度截然不同，但不难发现，两者之间存在轻微的负向关系，较明显的的是在波段2000-2005年，2000和2004年的GDP 增长率波动部分的波峰对应失业率波动部分的波谷；2001年GDP 增长率波动部分的波谷对应失业率波动部分的波峰。由此可以看出：GDP 增长率和城镇登记失业率的波动部分表现出一定的负相关的特征。

2.非线性模型与线性模型估计结果比较。我们使用Eviews7.0计量软件，分别对带有自回归项的线性奥肯方程（1）式和区制相依的非线性的奥肯模型（4）式进行回归分析（自回归的阶数为3）。分析结果如下（见表2）。

由表格2可以看出，线性模型的R-squared 为0.576516，非线性模型的R-squared为0.654093大于线性模型的R-squared，同样，非线性模型的调整 R-squared 为0.369672，比线性模型的调整 R-squared=0.223613大，这说明非线性模型更加能够度量失业率变动与解释变量GDP增长率之间的相关程度；似然比（likelihood ratio，LR）是反映真实性的一种指标，属于同时反映灵敏度和特异度的复合指标。再来看一下似然值，线性模型的似然比值为 7.531465，而非线性模型的似然比值为8.253824，非线性更能真实地反应失业率变动与解释变量GDP增长率之间的关系， 综上可知，非线性模型比线性模型要好。

因此，综合上面的结果，无论从拟合优度方面，还是从对原始数据所含信息的利用程度方面，非线性模型均比线性模型要好。本文认为，我国的经济增长率和失业率变动之间存在着比较显著的非线性关系，即在我国在1991-2010年中奥肯定律不是表现为一般的线性形式，而是表现为非线性形式。

六、政策建议

本文的分析表明，1991-2010年中国的GDP增长率与失业率变动之间的关系不符合奥肯定律，因为奥肯定律在我们的验证中并没有表现为线性形式，而是表现为非线性形式。本文阐述了奥肯定律在中国的非线性表现形式，一定程度解释了奥肯定律在我国不适用的原因。第一二三产业都没有得出理想的结果，都不符合奥肯定律，可见政府应加快产业结构调整，调整经济增长模式，促进就业增长；完善劳动力市场，拓展就业渠道，顺利实现经济结构的良性变动，促进经济有效增长。

参考文献：

1.李晗，蒲晓红.奥肯定律在中国的适用性分析[J].商业研究，2009（6）.

2.王明舰.中国通货膨胀问题分析[M].北京大学出版社.

3.林秀梅，张屹山，方毅.我国产业结构效益分析——基于劳动力的视角[J].当代经济研究，2004（11）.

4.周游，秦向东.2006.奥肯定理在中国适用情况的实证分析[J].当代经济研究，2006（10）.

5.刘渝琳，郭嘉志，陆建渝.基于转型期中国失业问题的思考——奥肯定律的失灵问题分析[J].财经理论与实践，2005（2）.

6.邹薇，胡翾.2003.中国经济对奥肯定律的偏离与失业问题研究[J].世界经济，2003（6）.

7.林秀梅，王磊.2007.我国经济增长与失业的非线性关系研究[J].数量经济技术经济研究，2007（6）.

8.熊祖辕，喻东.中国失业问题的简便测量[J].统计研究，2004（7）.

9.汤铎铎.2007.三种频率选择滤波及其在中国的应用.数量经济技术经济研究，2007（9）.

10.黎德福.二元经济条件下中国的菲利普斯曲线和奥肯法则.世界经济，2005（6）.

11. Amid.A Moosa. 1997.A cross-country comparison of Okun‘s coefficient.Journal of Comparative Economics.1997.

（作者单位：刘小霞，肖扬系华中师范大学经济与工商管理学院；吁巍系华中师范大学数学与统计学院）