金融动荡+ICAAP 银行业从资本规划突围

杨洁

在国内金融机构所要面临的众多风险管理任务中,开发内部程序和系统以确保自身长期拥有足够的资本资源已经成为最重要的一项,尤其是对银行而言。无论是金融危机引发的银行系统的信用和资本危机,还是巴塞尔协议的存在,都使得银行高层管理人员对于资本金风险管理的需求日益旺盛。

在国际金融危机席卷全球的同时,中国银行业却是一块难得的绿洲。“在2004年~2010年之间,中国银行业营收将达到1300亿~1800亿美元,增长超过25%。”甲骨文公司金融服务软件有限公司日本及亚太区风险管理和法规遵从解决方案高级架构师撒罗尼P ·罗摩克里希纳(Saloni P Ramakrishna)预测说。“虽然躲过了国际金融危机的冲击,但是中国的银行不可避免地要面临另一个问题:一辆飞速行驶的车子必须拥有一个可以灵活制动的车闸。这时,风险管理就变得至关重要。对于中国的银行来说,棘手问题还有一个,那就是从2010年开始,中国的大型商业银行将要开始执行的巴塞尔II协议。其中适用于所有银行的‘内部资本金充足率评估协议(ICAAP)无疑是国内银行业将要面对的主要挑战。”

为了应对这一情况,国内多数大中型商业银行已经开始着手自己的资本风险管理规划。由于历史数据的缺陷、数据整合的高难度以及整个实施过程所需的长时间、大投入,造成了很多银行在IT规划上的困难。在这种情况下,银行业需要的是一套能够囊括风险识别、风险严重性评估、风险量化、压力测试、资本规划的综合性解决方案,而不是会导致同步、成本增加、使用障碍等问题的多套解决方案。罗摩克里希纳重点介绍了甲骨文的Reveleus ICAAP解决方案,它能使金融机构识别、测量、管理整个机构的各种风险,计算抵御风险所需的经济资本,同时满足巴塞尔协议中新资本协议的全部ICAAP要求。在此基础上,它能为银行带来稳健的资本规划,确保银行拥有充足的资本,来满足其在标准和风险从重压力下对经济资本的需求,并能应对各种监管措施。